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Destaques do período:
- Número de operações e volume com empréstimos de ações
alcançam recordes
- Em agosto, foram negociados 296.668 contratos
agropecuários futuros e de opções, o maior registrado nos
últimos 23 meses.
Segmento Bovespa
O segmento Bovespa movimentou R$123,9 bilhões, em agosto de
2010, ante R$113 bilhões registrados em julho. A média
diária foi de R$5,63 bilhões, ante R$5,38 bilhões. Foram
realizados 8.970.847 negócios, ante 8.299.960 no período
anterior. A média diária de negócios atingiu a marca de
407.766, ante 395.236 em julho.
Ações
As ações que registraram maior giro financeiro em agosto
foram: Vale PNA, com R$13,41 bilhões; Petrobras PN, com
R$10,41 bilhões; OGX ON, com R$5,23 bilhões; Itauunibanco
PN, com R$4,31 bilhões; e BM&FBOVESPA ON, com R$3,4 bilhões.
Índices
O Ibovespa encerrou agosto aos 65.145 pontos, com baixa de
-3,51% em relação ao mês anterior.
As ações que obtiveram as maiores altas do Ibovespa foram:
Net PN (+17,76%); Brasken PNA (+17,18%); TAM PN (+16,49%);
OGX ON (+12,32%); e Ultrapar PN (+8,57%). As maiores baixas
foram: B2W Varejo ON (-17,16%); JBS ON (-13,37%); Cyrela ON
(-11,94%); Usiminas PNA (-11,01%); e Vivo PN (-10,31%).
Os demais índices calculados pela Bolsa apresentaram as
seguintes performances: IBrX-50 (-3,99% a 8.883 pontos);
IBrX-100 -3,38% a 20.435 pontos); ISE (-3,74% a 1.910
pontos); Itel (-4,01% a 1.310 pontos); IEE (+3,49% a 25.738
pontos); INDX (-4% a 10.022 pontos); IVBX-2 (-2,48% a 5.665
pontos); IGC (-1,90% a 6.947 pontos); Itag (-2,07% a 9.071
pontos); Small Cap (+0,35% a 1.275 pontos); MidLarge Cap
(-3,53% a 899 pontos); Iconsumo (-0,19% a 1.459 pontos);
Imobiliário (-4,71% a 954 pontos); e Ifinanceiro (-3,87% a
3.501 pontos).
Valor de Mercado
O valor de mercado (capitalização bursátil) das 375 empresas
com ações negociadas na BM&FBOVESPA, ao final de agosto de
2010, foi de R$2,24 trilhões. Em julho, esse valor era de
R$2,29 trilhões, referente a 374 companhias.
Níveis Diferenciados
As 162 empresas integrantes dos Níveis Diferenciados de
Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, ao final de agosto,
representavam 68,71% do valor de mercado, 77,48% do volume
financeiro e 80,06% da quantidade de negócios realizados no
mercado a vista. Ao final de julho, eram 161 empresas que
representavam 68,53% do valor de mercado, 80,11% do volume
financeiro e 79,96% da quantidade de negócios.
Participação dos Mercados
Em agosto de 2010, o mercado a vista (lote-padrão) respondeu
por 93,5% do volume financeiro; seguido pelo de opções, com
4,6%; e pelo mercado a termo, com 1,9%. O After Market
movimentou R$1,22 Bilhão, com a realização de 91.512
negócios, ante R$931,8 milhões e 75.150 transações no mês
anterior.
Participação dos Investidores
Os investidores institucionais lideraram a movimentação
financeira no segmento Bovespa em agosto, com participação
de 35,03%, ante 36,17% no mês anterior. Na segunda posição,
ficaram os investidores estrangeiros, que obtiveram
participação de 28,18%, ante 27,72%. As pessoas físicas
movimentaram 27,10%, ante 27,56%. As instituições
financeiras ficaram com 7,66%, ante 6,51%; as empresas, com
1,97%, ante 1,99%; e o grupo Outros com 0,07%, ante 0,04%.
Investimento Estrangeiro
Em 2010, os investimentos estrangeiros nos papéis de
empresas brasileiras até agosto atingiram R$
13.280.316.189,1 resultado de R$ 13.314.923.135,1 (sendo R$
12,8 bilhões ofertados no Brasil) em distribuições públicas
e o saldo negativo de R$ 34.606.946,0 na negociação no
mercado secundário da BM&FBOVESPA.
No mês de agosto, o balanço da negociação dos investidores
estrangeiros na BM&FBOVESPA foi negativo em R$
604.114.885,0, resultado de vendas no valor de R$
35.048.875.159,0 e de compras de ações de R$
34.444.760.274,0.
A participação dos estrangeiros nas ofertas públicas de
ações, incluindo IPO's, representa 53,9 % do total de R$
24.695.609.643,00 das operações realizadas com Anúncios de
Encerramento publicados até 02 de setembro de 2010, conforme
tabela disponível na sala de imprensa do site.
Clubes de Investimento
Em agosto, foram abertos 51 novos clubes de investimento,
totalizando 3.121 registros. O patrimônio líquido era de
R$13,21 bilhões e o número de cotistas estava em 137.322
(conforme os últimos dados disponíveis, referentes ao final
do mês de julho).
Investidores individuais
O número de contas de investidores pessoas físicas no
mercado de ações foi de 597.560 em agosto, ante 598.352 em
julho.
Home Broker
A média diária de negócios, em agosto, foi de 243.492, ante
229.263 no mês anterior. O número de negócios realizados foi
de 5.356.824, ante 5.043.787 em julho. O volume financeiro
totalizou R$45,08 bilhões, ante R$42,19 bilhões em julho. A
quantidade de investidores com ofertas colocadas ficou em
201.860, ante 196.370. E a participação no número de
negócios do segmento Bovespa foi de 29,90%, ante 30,40% em
julho. O número de corretoras que ofereceram o serviço foi
de 66, ante 67 em julho.
Empréstimos de Ações
O número das operações com empréstimo de ações atingiu o
recorde de 92.405 em agosto, superando a marca de 87.848 em
maio de 2010. No mês de julho o número das operações foi de
85.299. O volume financeiro também atingiu o recorde
R$43.507.108.637,75 em agosto, superando a marca de
R$38.521.228.010,85, alcançada em abril de 2010. No mês de
julho o volume foi de 33,48 bilhões.
Renda Fixa
Em agosto, o volume financeiro do mercado secundário de
renda fixa privada totalizou R$ 20,02 milhões, ante R$ 21,18
milhões em julho, somados os negócios no Bovespa Fix e Soma
Fix. Deste total, R$ 12,21 milhões foram referentes a
debêntures e R$ 7,80 milhões aos Certificados de Recebíveis
Imobiliários (CRI).
ETFs
O volume financeiro registrado, em agosto, pelos sete fundos
de índices (Exchange Traded Funds ou ETFs) negociados na
BM&FBOVESPA chegou a R$598,09 milhões, ante R$560,39 milhões
em julho. Foram realizados 17.293 negócios com os ETFs
BRAX11, CSMO11, MOBI11, BOVA11, SMAL11, MILA11 e PIBB11. Em
julho, o número de negócios foi de 10.918. Em agosto, o
maior volume financeiro foi atingido pelo ETF BOVA11, com
R$508,23 milhões, ante R$453,40 milhões no mês anterior.
Segmento BM&F
O segmento BM&F (incluindo financeiros e agropecuários)
registrou negociação de 53.717.663 contratos e volume
financeiro de R$3,44 trilhões em agosto, ante 60.110.831
contratos e giro de R$4,60 trilhões em julho. A média diária
de contratos negociados, em agosto, foi de 2.441.712, ante
2.862.421 em julho. O número dos contratos em aberto, no
total do mercado, ao final do último pregão de agosto, foi
de 39.756.260 posições, ante 32.472.046 em julho.
Derivativos financeiros
Em agosto, o futuro de juro (DI) contabilizou 26.000.110
contratos negociados, ante 30.265.900 em julho. O dólar
comercial futuro encerrou agosto com 5.730.635 contratos
negociados, ante 6.097.756 registrados no mês anterior. O
futuro de Ibovespa apresentou 1.545.970 contratos, ante
1.333.730. O contrato futuro de reais por euro contabilizou
40.530 contratos negociados, ante 17.285. Os cinco novos
contratos futuros de moedas (reais por dólar australiano,
reais por dólar canadense, reais por iene, reais por libra
esterlina, reais por peso mexicano) totalizaram 30.010
contratos negociados. Deste total, 15.260 contratos foram de
Libra Esterlina.
Derivativos agropecuários
Em agosto, foram negociados 296.668 contratos agropecuários
futuros e de opções, ante 196.534 em julho. Ao final de
agosto, foram registrados 182.995 contratos em aberto, ante
166.309 no mês anterior.
O volume de futuros e de opções de boi gordo totalizou
140.230 contratos, ante 86.154 em julho. O café arábica
encerrou agosto com 86.309 contratos, sendo que em julho o
total foi de 68.346. No mesmo período, a soja registrou
16.357 contratos, ante 12.035. O milho com liquidação
financeira fechou o período com total de 50.890 contratos,
entre futuros e opções, ante 28.431 no mês anterior. O
mercado futuro de etanol hidratado apresentou 2.882
contratos negociados, ante 1.568 em julho.
Minicontratos
Em agosto, foram negociados 1.667.573 minicontratos
derivativos, ante 1.508.081 em julho. O mercado futuro do
Ibovespa negociou 1.529.792 minicontratos, ante 1.354.136. O
dólar comercial futuro totalizou a negociação de 135.544
minicontratos, ante 152.020 em julho. Os minicontratos
futuros encerraram agosto com 16.516 posições em aberto,
ante 24.173 no mês anterior.
Ouro a vista
O mercado disponível de ouro (250 gramas) negociou, em
agosto, 657 contratos, ante 828 em julho. O volume
financeiro totalizou R$11,89 milhões em agosto, ante R$15
milhões no mês anterior.
Participação dos investidores
As instituições financeiras lideraram a movimentação
financeira nos mercados do segmento BM&F, em agosto, com
participação de 42,05%, ante 41,34% no mês anterior. Na
segunda posição, ficaram os investidores institucionais, que
obtiveram 29,39%, ante 31,97% em julho. No mesmo período, os
investidores estrangeiros alcançaram 22,93%, ante 22,43%. As
pessoas físicas encerraram o mês com participação de 4,16%,
ante 2,98%; e as empresas, com 1,46%, ante 1,29%.
Investidores individuais
Ao final de agosto, a quantidade de investidores pessoas
físicas com ao menos uma conta ativa registrada na Clearing
de Derivativos foi de 121.235, ante 117.286 no mês anterior.
Volumes e negócios por acesso direto ao mercado (DMA)
Segmento BM&F
Em agosto, as negociações realizadas na BM&FBOVESPA por
roteamento de ordens via acesso direto ao mercado (DMA, na
sigla em inglês) ao segmento BM&F* registraram 17.845.683
contratos negociados, em 2.169.097 negócios. No mês
anterior, o número de contratos negociados foi de
17.219.831, em 2.120.874 negócios.
Os volumes negociados por tipo de acesso DMA ao segmento
BM&F foram:
DMA tradicional – 7.775.356 contratos negociados, em 810.900
negócios, ante 7.716.142 contratos e 721.072 negócios em
julho;
DMA via provedor (incluindo o roteamento de ordens com o
Sistema Globex) – 6.635.194 contratos negociados, em 309.268
negócios, ante 6.337.897 contratos e 388.950 negócios em
julho;
DMA via co-location – 3.435.133 contratos negociados, em
1.048.929 negócios, ante 3.165.792 contratos e 1.010.852
negócios em julho.
Em agosto, as negociações realizadas por investidores
estrangeiros apresentados à BVMF pela CME (que utilizam o
sistema de roteamento de ordens Globex-GTS ou que acessam os
mercados da BVMF via co-location) totalizaram 3.481.379
contratos negociados, em 884.013 negócios. Em julho, os
totais foram 3.530.368 contratos negociados e 1.004.407
negócios.
* O acesso direto ao segmento BM&F é realizado por DMA
modelos 1, 2, 3 e 4. No modelo 1 ou tradicional, o cliente
acessa o sistema de negociação GTS por intermédio da
estrutura tecnológica da corretora. No modelo 2 ou via
provedor, o cliente não utiliza a estrutura anterior e se
conecta ao sistema por um provedor de acesso autorizado. No
modelo 3 de DMA, o cliente acessa a plataforma de negociação
da Bolsa via conexão direta. No modelo 4 ou via co-location,
o cliente instala seu próprio computador dentro da Bolsa. O
acesso via roteamento de ordens com o Globex também é uma
forma de DMA modelo 2.
Segmento Bovespa
O roteamento de ordens via DMA ao segmento Bovespa*
totalizou volume de R$129.844.458.000,00 em 13.204.534
negócios, ante R$118.800.665.000,00, e 12.123.532 negócios
em julho.
* O acesso direto ao segmento Bovespa é realizado por DMA
modelo 1. Também chamado de modelo tradicional, nesta forma
de DMA, o cliente opera no sistema Mega Bolsa por intermédio
da estrutura tecnológica da corretora.
Notas:
Os volumes negociados por tipo de acesso incluem as duas
partes do negócio (compra e venda).
Os volumes por tipo de acesso de ambos os segmentos passaram
a ser divulgados de forma consolidada no balanço de
operações da BM&FBOVESPA a partir de maio de 2009. |
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